Finansiell matematik
- Högskoleutbildning
- 100% (heltid)
- Umeå universitet
- Umeå
- Studiestart 2025-03-25
- 7.5 högskolepoäng
- Studietid: dag
- Engelska
Kursen behandlar den grundläggande matematiska teorin för modellering och prissättning av finansiella instrument i diskret och kontinuerlig tid. Fokus ligger på modellering av aktier och prissättning av aktieoptioner i Black Scholes modell, byggd på geometrisk Brownsk rörelse. I kursen ingår även ränteteori och prissättning av olika ränteinstrument.
Behörighet
För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande en kurs i flervariabelanalys och differentialekvationer samt en grundläggande kurs i matematisk statistik om minst 6 hp eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).