Finansiella derivat
- Högskoleutbildning
- 50% (deltid)
- Uppsala universitet
- Uppsala
- Studiestart 2024-11-04
- 7.5 högskolepoäng
- Studietid: dag
- Engelska
Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrage-teori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och ofullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, terminer, swappar, ränte- och valutaderivat.
Behörighet
120 hp inklusive 40 hp matematik. Flervariabelanalys, Flervariabelanalys, allmän kurs, Flervariabelanalys M eller Geometri och analys II. Sannolikhetsteori I, Sannolikhet och statistik eller Matematisk statistik KF. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
Kontaktuppgifter
Uppsala universitet (Statlig)
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
018-471 47 10